Ce programme associe l'analyse financière approfondie aux paramètres quantitatifs qui déterminent l'estimation des pertes de crédit, notamment la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l'exposition au moment du défaut.
Les participants construisent un modèle de scoring interne simple, examinent la calibration et l'usage des notations internes et confrontent les limites de tout modèle à un dossier atypique. Une attention importante est portée à la rédaction d'une note de risque courte, honnête et défendable, puis à sa défense en comité.
Le programme se termine sur le pilotage au niveau du portefeuille et les effets de concentration. Les participants repartent capables de circuler aisément entre le dossier individuel et la vision portefeuille.
Public concerné
Analystes crédit seniors, modélisateurs et décideurs siégeant en comité de crédit.